岗位职责
(1) 负责高频交易策略的研发与优化，通过对市场数据的深入挖掘寻找具有预测性的统计信号。
(2) 构建并维护高频量化因子库，利用统计学或机器学习方法进行信号组合与收益预测。
(3) 设计并实现回测框架，确保交易逻辑在历史数据中的准确性验证及模拟评估。
(4) 持续监控策略线上表现，分析盈亏来源，针对市场环境变化快速迭代交易算法。
(5) 深度参与交易执行算法的优化，降低交易摩擦成本，提升报单撤单的效率。
(6) 协作维护高频数据处理流水线，确保海量行情数据的清洗、存储与实时调用的高效性。
岗位要求
(1) 硕士及以上学历，数学、物理、统计、计算机或金融工程等硬核理工科专业背景。
(2) 具备深厚的高频量化研究功底，熟悉国内或国际主流交易所的行情机制与撮合逻辑。
(3) 精通 Python 或 C++ 编程，具备处理海量数据（Tick/逐笔数据）的实战经验。
(4) 熟练掌握统计推断、时间序列分析，对机器学习在微观结构预测中的应用有深入理解。
(5) 具备优秀的逻辑分析能力和抗压能力，对金融市场波动具有敏锐的洞察力。 (6) 具有顶尖量化私募或头部金融机构高频组研究经验者优先。
岗位亮点
(1) 核心业务：专注于二级市场极速交易领域，接触行业最前沿的量化策略与技术架构。
(2) 精英团队：与具备深厚技术背景的资深研究员共同协作，技术氛围纯粹且注重实战。
(3) 成长空间：直接参与策略全生命周期管理，不仅提供完善的数据资源，更有高度的技术自主权。
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